時間序列的平穩性是什麼意思 時間序列的平穩性的定義

1、假定某個時間序列由某一隨機過程（stochastic process）生成，即假定時間序列{Xt}（t=1, 2, …）的每一個數值都是從一個概率分佈中隨機得到的。

2、如果經由該隨機過程所生成的時間序列滿足下列條件：均值E(Xt)=m是與時間t 無關的常數；方差Var(Xt)=s^2是與時間t 無關的常數；協方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是隻與時期間隔k有關，與時間t 無關的常數；則稱經由該隨機過程而生成的時間序列是（弱）平穩的（stationary)。該隨機過程便是一個平穩的隨機過程（stationary stochastic process）。